Chiến lược giao dịch Fibonacci Retracement trong Python

Các công cụ giao dịch Fibonacci được sử dụng để xác định mức hỗ trợ / kháng cự hoặc xác định các mục tiêu giá. Sự hiện diện của chuỗi Fibonacci đã thu hút sự chú ý của các nhà phân tích kỹ thuật khi sử dụng Fibonacci cho giao dịch.

Chuỗi Fibonacci

Chuỗi Fibonacci là một chuỗi các số, bắt đầu bằng số không và một, trong đó mỗi số là tổng của hai số trước đó.

Fibonacci Sequence nos

Chuỗi Fibonacci là 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 ……
được mở rộng đến vô cùng và có thể được tóm tắt bằng cách sử dụng công thức dưới đây:

n = X n-1 + X n-2

Một số thông tin thú vị về dãy Fibonacci là gì?

Có một số thuộc tính thú vị của dãy Fibonacci. Chia bất kỳ số nào trong chuỗi theo số trước đó; tỷ lệ luôn là khoảng 1.618 .

X n / X n-1 = 1,618
55/34 = 1,618
89/55 = 1,618
144/89 = 1,618

1,618 được gọi là tỷ lệ vàng.

Tương tự, chia bất kỳ số nào trong chuỗi theo số tiếp theo; tỷ lệ luôn xấp xỉ 0,618.

X n / X n + 1 = 0,618
34/55 = 0,618
55/89 = 0,618
89/144 = 0,618

0,618 được thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm là 61,8%.
Căn bậc hai của 0.618 là 0.786 (78.6%).

Tính nhất quán tương tự được tìm thấy khi bất kỳ số nào trong chuỗi được chia cho sau đó hai vị trí.

X n / X n + 2 = 0,382
13/34 = 0,382
21/55 = 0,382
34/89 = 0,382

0,382 được biểu thị bằng phần trăm là 38,2%

Ngoài ra, có sự nhất quán khi bất kỳ số nào trong dãy được chia cho một số ở vị trí thứ ba bên phải.

X n / X n + 3 = 0,236
21/89 = 0,236
34/144 = 0,236
55/233 = 0,236

0,236 được biểu thị theo tỷ lệ phần trăm là 23,6%.

Tỷ lệ 23,6%, 38,2%, 61,8% và 78,6% được gọi là tỷ lệ Fibonacci.

Chiến lược giao dịch với Fibonacci retracement

Các tỷ lệ Fibonacci, 23,6%, 38,2% và 61,8%, có thể được áp dụng cho phân tích chuỗi thời gian để tìm mức hỗ trợ. Bất cứ khi nào giá di chuyển lên hoặc xuống một cách đáng kể, nó thường có xu hướng pulback trở lại trước khi nó tiếp tục di chuyển theo hướng ban đầu. Ví dụ: nếu giá cổ phiếu đã tăng từ 200 đô la đến 250 đô la, thì có khả năng nó sẽ quay trở lại mức 230 đô la trước khi nó tiếp tục tăng lên. Mức thoái lui $ 230 được dự báo bằng cách sử dụng các tỷ lệ Fibonacci.

Chúng tôi có thể tính ra mứ 230 đô la bằng cách sử dụng toán học đơn giản
Trênh lệch = $ 250 – $ 200 = $ 50
38,2% của sự trênh lệch = 38,2% * 50 = $ 19,1
Dự báo giảm về mức = $ 250 – $ 19,1 = $ 230,9

Bất kỳ mức giá nào dưới $ 230 cung cấp một cơ hội tốt cho để tham gia mua vào các vị thế mới theo hướng của xu hướng. Tương tự, chúng tôi có thể tính toán 23,6%, 61,8% và các tỷ lệ Fibonacci khác.

Làm thế nào để tìm mức Fibonacci Retracement?

Như chúng ta đã biết, sự hồi phục là những biến động giá đi ngược lại xu hướng ban đầu. Để đánh dấu di chuyển, chúng tôi cần chọn mức cao nhất và thấp nhất trên biểu đồ.

Lấy một ví dụ về Exxon Mobil để hiểu cấu trúc Fibonacci retracement

# Để nhập giá cổ phiếu
từ dữ liệu nhập pandas_datareader dưới dạng pdr
# Dánh dấu
nhập khẩu matplotlib.pyplot như plt
df = pdr.get_data_google ('XOM', '2017-08-01', '2017-12-31')
fig, ax = plt.subplots ()
ax.plot (df.Close, color = 'black')

Tìm mức Fibonacci Retracement

Như ta đã thấy từ biểu đồ, giá có sự chuyển dịch tăng đáng kể trong giá từ tháng 9/2017 đến cuối tháng 10 năm 2017. Trong trường hợp này, giá tối thiểu là 76 đô la và giá tối đa là 84 đô la. 8 đô la là tổng số di chuyển.

price_min = 76 # df.Close.min ()
price_max = 84 # df.Close.max ()

Mức thoái lui cho tỷ lệ Fibonacci 23,6%, 38,2% và 61,8% được tính như sau:

# Fibonacci Levels xem xét xu hướng ban đầu khi di chuyển lên trên
diff = price_max - price_min
level1 = price_max - 0.236 * khác
level2 = price_max - 0.382 * khác
level3 = price_max - 0.618 * khác

in "Cấp", "Giá"
in "0", price_max
in "0.236", cấp 1
in "0,382", mức 2
in "0,618", mức 3
in "1", price_min

ax.axhspan (level1, price_min, alpha = 0.4, color = 'lightsalmon')
ax.axhspan (level2, level1, alpha = 0,5, color = 'palegoldenrod')
ax.axhspan (level3, level2, alpha = 0.5, color = 'palegreen')
ax.axhspan (price_max, level3, alpha = 0.5, color = 'powderblue')

plt.ylabel ("Giá")
plt.xlabel ("Ngày")
plt.legend (loc = 2)
plt.show ()

Đầu ra:Đầu ra

Tìm biểu đồ mức Fibonacci Retracement

Mức thoái lui đầu tiên ở mức 23,6% là 82,10 đô la, mức thoái lui thứ hai ở mức 38,6% là 80,90 đô la và mức thoái lui tiếp theo là 61,8% là 79,05 đô la. Vào giữa tháng 11, giá cổ phiếu Exxon Mobil đã giảm xuống còn 80,40 USD, (giảm xuống dưới ngưỡng thoái lui 38,6%) và sau đó tiếp tục xu hướng tăng.

Làm thế nào để sử dụng chiến lược giao dịch Fibonacci retracement?

Các mức thoái lui có thể được sử dụng trong một tình huống mà bạn muốn mua một cổ phiếu cụ thể nhưng bạn đã không thể mua vì sự tăng giá mạnh của cổ phiếu. Trong tình huống như vậy, hãy đợi giá điều chỉnh về các mức thoái lui Fibonacci như 23,6%, 38,2% và 61,8% và sau đó mua cổ phiếu. Tỷ lệ 38,2% và 61,8% là mức hỗ trợ quan trọng nhất.

Chiến lược giao dịch Fibonacci retracement này hiệu quả hơn trong một khoảng thời gian dài hơn và giống như bất kỳ chỉ số nào, sử dụng chiến lược với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI, MACD và các mẫu nến có thể cải thiện xác suất thành công.

Chúc may mắn với giao dịch Fibonacci 🙂


Code hiển thị với dữ liệu giao dịch phái sinh Vn30F1m ngày 02/10/2018

 
# IMPORTING IMPORTANT LIBRARIES
import csv
import pandas as pd
# To plot
import matplotlib.pyplot as plt

dataset = pd.read_csv('vn30f1m_1.csv', usecols=[1,2])
OHLC_avg = dataset.mean(axis = 1)
HLC_avg = dataset[['3']].mean(axis = 1)
close_val = dataset[['3']]
# Draw
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(close_val, color='black')

price_min = close_val.min()
price_max = close_val.max()

# Fibonacci Levels considering original trend as upward move
diff = price_max - price_min
level1 = price_max - 0.236 * diff
level2 = price_max - 0.382 * diff
level3 = price_max - 0.618 * diff

print ("Level", "Price")
print ("0 ", price_max)
print ("0.236", level1)
print ("0.382", level2)
print ("0.618", level3)
print ("1 ", price_min)

ax.axhspan(level1, price_min, alpha=0.4, color='lightsalmon')
ax.axhspan(level2, level1, alpha=0.5, color='palegoldenrod')
ax.axhspan(level3, level2, alpha=0.5, color='palegreen')
ax.axhspan(price_max, level3, alpha=0.5, color='powderblue')

plt.ylabel("Price")
plt.xlabel("Date")
plt.legend(loc=2)
plt.show()

Kết quả

Tải file CSV dữ liệu giao dịch trong ngày 02/10/2018 vn30f1m_1 - Tại đây

Nguồn: https://www.quantinsti.com/blog/fibonacci-retracement-trading-strategy-python/

Chỉ số Fractal là gì? Phương pháp giao dịch với Fractal

Mặc dù giá có thể di chuyển một cách ngẫu nhiên, nhưng chúng vẫn tạo ra các mô hình và xu hướng lặp đi lặp lại. Một trong những mô hình cơ bản nhất là fractal. Fractal là các mô hình đảo chiều gồm 05 thanh nến đơn giản. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Fractal là gì và cách mà bạn có thể áp dụng chúng vào chiến lược trade coin của mình.

Giới thiệu về Fractal

Khi nói đến “Fractal”, mọi người thường nghĩ về một thứ gì đó rất phức tạp. Tuy nhiên, về cơ bản Fractal là một mô hình định kỳ xảy ra trên chu kỳ giá.

Fractals bao gồm 05 thanh nến trở lên. Các quy tắc để xác định fractal như sau:

  • Bearish fractal (fractal hướng giảm) là điểm cao nhất chính giữa trong chuỗi 5 nến.
  • Bullish fractal (fractal hướng lên) là điểm thấp nhất chính giữa trong chuỗi 5 nến.

Dưới đây là 02 ví dụ về Fractal. Lưu ý rằng nhiều mô hình fractal khác có thể xảy ra, nhưng đây là mô hình cơ bản nhất của nó.

Fractal là các lagging indicator (chỉ số chậm) – nghĩa là, một fractal không thể được hình thành cho đến khi chúng ta xác nhận mô hình đảo chiều xuất hiện sau 2 nến. Mặc dù điều này có thể đúng, nhưng hầu hết sự đảo chiều diễn ra trong nhiều nến hơn, vì thế xu hướng sẽ được giữ lâu hơn (như chúng ta sẽ thấy trong ví dụ dưới đây).

Áp dụng Fractal trong trade coin

Hầu hết các nền tảng hiện nay cung cấp fractal như một chỉ báo giao dịch. Điều này có nghĩa là trader không cần phải vẽ và tìm kiếm mô hình. Trader chỉ việc chọn chỉ báo và phần mềm sẽ tự động tìm kiếm chỉ báo đó. Trader đã từng tham gia thị trường sẽ thấy rằng: mô hình này xảy ra khá thường xuyên.

Fractal được sử dụng tốt nhất khi kết hợp với các chỉ báo hoặc hình thức phân tích khác. Một chỉ báo phổ biến được sử dụng với Fractal là Alligator. Đó là một công cụ được tạo ra bằng cách sử dụng nhiều đường trung bình động. Biểu đồ bên dưới cho thấy một xu hướng tăng dài hạn với mức giá chủ yếu nằm bên trên ngưỡng Alligator (đường MA giữa). Do xu hướng đang tăng, tín hiệu tăng có thể được sử dụng để tạo tín hiệu mua.

Bearish Fractal thường được vẽ trên một biểu đồ với một mũi tên hướng lên. Bullish fractal được vẽ bằng một mũi tên hướng xuống. Vì vậy, nếu sử dụng fractal trong một xu hướng tăng trên các nền tảng giao dịch, hãy tìm các mũi tên hướng xuống. Nếu tìm kiếm bearish fractal trong xu hướng giảm, thì bạn nên để ý đến các mũi tên hướng lên.

Đôi khi việc chuyển sang khung thời gian dài hơn sẽ làm giảm số tín hiệu fractal, giúp dễ dàng phát hiện các cơ hội giao dịch.

Hệ thống này cung cấp các điểm vào, nhưng trader có thể tùy chỉnh để kiểm soát rủi ro. Trong trường hợp trên, mô hình không được xác nhận cho đến khi giá đã bắt đầu tăng và chạm mức đáy gần đây. Do đó, một lệnh dừng lỗ có thể được đặt ngay dưới mức đáy đó trước khi thực hiện giao dịch. Nếu tham gia short trade, trong một xu hướng giảm, một lệnh dừng lỗ có thể được đặt trên đỉnh gần đây.

Một chiến lược khác là sử dụng Fractal với Fibonacci retracement. Một trong những vấn đề với fractal là nó xuất hiện quá thường xuyên. Và một trong những vấn đề với Fibonacci là chúng ta nên sử dụng mức retracement nào. Bằng cách kết hợp cả 02, nó sẽ giúp cho ra tín hiệu tốt hơn, vì Fibonacci sẽ chỉ được giao dịch nếu fractal đảo chiều diễn ra.

Các trader cũng có xu hướng tập trung vào giao dịch tại các mức Fibonacci nhất định. Điều này có thể thay đổi tùy theo trader, nhưng nhìn chung trader thích tham gia long trade hơn, trong một xu hướng tăng mạnh và sử dụng mức retracement 61,8%. Fractal có thể được sử dụng cùng với chiến thuật trade coin: chẳng hạn như trader chỉ thực hiện giao dịch nếu fractal đảo chiều xảy ra gần mức retracement 61,8%, khi tất cả các điều kiện khác được đáp ứng.

Trong biểu đồ bên dưới, giá đang trong xu hướng tăng, và sau đó đảo chiều giảm. Giá hình thành đảo chiều fractal gần mức 0.618 của Fibonacci retracement. Một khi fractal hình thành (hai ngày sau khi giá chạm đáy), bạn có thể tham gia long trade với xu hướng tăng dài hạn hơn.

Mọi người cũng có thể sử dụng fractal để tiến hành chốt lời. Ví dụ, nếu tham gia long trade với bullish fractal, trader có thể thoát vị trí khi bearish fractal xảy ra.

Những điều cần lưu ý khi sử dụng fractal

Dưới đây là một vài điều mà bạn cần nhớ khi sử dụng fractal.

  • Chúng là các chỉ báo tín hiệu trễ.
  • Do fractal là rất phổ biến, chúng thường được kết hợp với các chỉ số hoặc chiến lược khác. Không nên sử dụng chúng độc lập.
  • Khoảng thời gian càng dài thì sự đảo chiều càng đáng tin cậy hơn. Điều quan trọng cần lưu ý là khoảng thời gian càng dài, số lượng tín hiệu sẽ càng ít.
  • Tốt nhất là xem xét fractal trong nhiều khung thời gian khác nhau. Ví dụ, chỉ tham gia các giao dịch ngắn hạn với fractal trong xu hướng dài hạn. Như đã thảo luận, tập trung vào các tín hiệu long trade trong xu hướng tăng và tập trung vào các tín hiệu short trade với xu hướng giảm.
  • Hầu hết các nền tảng hiện đều tích hợp fractal trong danh sách chỉ báo.

Kết luận

Fractal có thể là công cụ hữu ích. Nó có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, và mỗi trader có thể tìm thấy biến thể của riêng họ, chẳng hạn như kết hợp với chỉ báo Alligator hoặc Fibonacci retracement. Sẽ có người thích và không thích sử dụng fractal. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng, mọi người không nên sử dụng fractal một mình mà nên kết hợp nó cùng các chỉ báo khác để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Nội dung bài viết, phân tích bao gồm ý kiến cá nhân của tác giả theo điều kiện của thị trường tại thời điểm phân tích. Các nhà đầu tư nên thực hiện nghiên cứu thị trường riêng của mình trước khi tham gia đầu tư. Luôn bám sát dòng chảy dữ liệu của thị trường để có quyết định an toàn và tối ưu. Là một nhà đầu tư bạn luôn hiểu và tự chịu trách nhiệm 100% việc ra quyết định của mình. Thành công là của bạn!

Nguồn: https://pinkblockchain.com/chi-so-fractal-la-gi-phuong-phap-giao-dich-voi-fractal/